[초이스경제 최원석 기자] 미국의 한 투자자가 미국의 공포지수(변동성 지수, VIX지수)가 향후 3개월 내에 폭등할 것이라고 전망하고 이에 베팅해 주목받고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 24일(이하 미국시각) 전했다.

WSJ에 따르면 한 투자자가 지난 21일 “향후 미국 시장이 크게 혼란스러워질 것”이라는 데 베팅했다. 이 투자자는 미국의 공포지수가 10월까지 25로 치솟을 것이라고 전망하며 베팅했다. 이 지수가 통상 20을 넘으면 시장 변동성이 위험수준으로 커진다는 것을 의미한다. 따라서 미국의 변동성이 25로 치솟는다는 것은 미국 시장의 공포감(혼란스러움)이 극대화 될 것이란 의미다.

월스트리트저널은 “이 투자자의 베팅이 맞아 떨어질 경우 2억 6500만 달러의 수익을 거둘 수 있을 것”이라며 “이는 거대한 VIX 지수 베팅으로 간주된다”고 전했다.

WSJ는 “이 투자자는 시장의 혼란이 강력하게 휘몰아칠 것이라는 것에 베팅하고 있는데, 월가의 공포지수가 향후 3개월 내로 2배 이상 상승하게 될 경우 투자순이익이 대략 2억 6500만 달러에 달할 수 있는 도박이다”고 재차 강조했다.

주식의 변동성에 대한 투자자들의 전망을 추적하는 이른바 공포지수라고 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수가 1993년 12월 이후 최저 수준으로 하락하면서 미상의 이 투자자는 금요일(미국시각 21일)에 옵션시장을 통해 엄청난 거래를 단행한 것이다.

WSJ에 따르면 VIX 지수라고 불리는 CBOE 변동성 지수가 10월까지 25로 상승하게 될 것이라는 베팅으로 약 100만개의 옵션 계약이 넘어갔다. 이 수준은 VIX 지수가 영국이 유럽연합(EU)을 탈퇴하겠다는 투표를 하면서 글로벌 시장을 깜짝 놀라게 만들었던 2016년 6월 이후로 한 번도 도달하지 않은 수치다.

플로리다 소재 원자재 트레이딩 자문사인 던 캐피탈 매니지먼트(Dunn Capital Management)에서 변동성 전략들을 커버하고 있는 부회장 스테판 윈트너에 따르면 그 투자자의 판단이 맞다면, 금요일의 그 투자자는 대략 2억 6500만 달러의 수익금을 챙겨갈 수 있을 것이라고 WSJ에 설명했다.

WSJ는 “트레이드 얼랏(Trade Alert)에 따르면 그 투자자는 3번에 걸쳐 거래를 했는데, 행사가격이 15이고 10월에 만기가 도래하는 콜옵션을 대략 26만 개 정도 매수했다”면서 “이 행사가격은 콜 옵션이 행사될 수 있는 가격 수준이다”고 전했다. 이 투자자는 또한 행사가격이 12이고, 10월에 만기가 도래하는 풋 옵션을 콜 옵션과 대략 동일한 양으로 매도했다.

이 두 번의 거래에 더해 이 투자자는 행사가격이 25이고, 10월에 만기가 도래하는 콜 옵션을 50만 개 이상 매도했다.

트레이드 얼랏의 기록에 따르면 이 투자자는 매도한 옵션 계약으로 대략 500만 달러를 챙겼다고 한다.

[기사 정리=초이스경제 최원석 기자/ 기사 도움말=골든브릿지증권 이동수 매크로 전략가]